Las obras de este suntuoso templo comenzaron en 1544, bajo el mandato y patrocinio del tercer conde de Feria, don Lorenzo Suárez de Figueroa. Dos años más tarde, en marzo de1546, ya estaban cubiertas algunas de sus naves y el templo era abierto al culto, bendiciéndose por el prelado trujillense don Alonso de Guzmán, el día 24 de ese mes de marzo. En el duro trabajo de su construcción intervino, entre otros, el cantero local Juan Garcia de las Liebes, que
se prodigaría en otras edificaciones religiosas realizadas en las localidades de Montemolin, Almendralejo y Fuente del
Maestre.

La primera intención estilística de este templo fue gótica, como lo declaran los contrafuertes de su ábside triangular, rematados por pináculos góticos que se quedaron sin acabar. Las medidas de su interior son 47 metros de longitud, 25 de anchura en el crucero, y la bóveda que se alza a 22 metros sobre el pavimento. las naves se apoyan en columnas estriadas que se abren en palmeras para dibujar una armónica cruceria en los techos. La fachada sólo tiene el adorno de un ventanal redondo sobre la portada, que fue construida en 1701 y dotada de dos cuerpos de columnas pareadas en mármol blanco, coronada de un entablamiento y frontón partido, con una hornacina central en la que se cobija una imagen en piedra de la Virgen, y a sus lados otras dos bellas esculturas de San Pedro y San Pablo. La torre se levanta con dos cuerpos de campanas y en un estilo clásico, con una corpulenta altura y está construida de ladrillo, sobre un primer muro de mortero con esquinas de piedra.

El retablo mayor, de colosales proporciones y complicado estilo barroco, fue realizado por el escultor sevillano Blas de Escobar, con bellas imágenes de Juan de Arce, comenzando su construcción en 1657 y finalizando todo el conjunto, con su dorado incluido, en el año de 1699. Está dispuesto en forma de tríptico con columnas salomónicas pareadas
y una serie de hornacinas en las que se albergan imágenes de los doctores de la Iglesia y de algunos apóstoles. El centro se corona con un cuerpo de grandes proporciones que encierra la imagen de un Crucificado. En. los zócalos laterales del suntuoso retablo se nos muestran dos relieves de buen estilo, que representan el Nacimiento y la Epifanía del Señor. La bella imaginería del retablo se completa con dos esculturas más pequeñas en el cuerpo central, que representan ala Virgen de Candelaria y Santa Brígida, como titulares del templo y Patrona de la ciudad.

El retablo de Zurbarán

En la parte derecha del crucero se levanta el retablo que costeara el rico mercader de Zafra, Alonso de Salas Parra y que fue pintado por el artista extremeño Francisco de Zurbarán y Salazar en el año 1644. Una decena de lienzos se reparten entre los dos cuerpos principales y su remate central, figurando en ellos los retratos del donante y su esposa, do a Jerónima de Aguilar. Hay dos cuadritos pequeños sobre el bancal que representan a San Andrés y San Bernabé; y cuatro de mayor tamaño en los que se contemplan las figuras de San Juan Bautista, San Jerónimo, San Miguel y San Nicolás de Tolentino. La parte central la ocupa el lienzo de mayores proporciones representando la escena en que San Ildefonso de Toledo recibe una casulla de manos de la Virgen, estando todo el conjunto rematado por un bello lienzo de la Sagrada familia.

El altar de la Virgen de Valvanera

El altar de la Virgen de Valvanera, situado en una hermosa capilla que ocupa el hueco que dejan los bajos de la torre, es una de las muestras más interesantes del arte barroco de la región. Fue construido por un escultor natural de Jerez de los Caballeros y de procedencia zafrense llamado, Juan Ramos de Castro, que comenzó a labrarlo el año 1744.
Está dedicado a Nuestra Señora de Valvanera, Patrona de la tierra ríojana de Carneros, y fue costeado por la numerosa colonia de mercaderes y señores procedentes de aquella región, que tenían su residencia en, Zafra desde el siglo XVII, y que constituían un rico gremio de profesionales del comercio. Su coste fue tasado en 300 ducados de vellón y quedó concluido en el año 1751.

Destaca este retablo por su movimiento en ascensión vertiginosa de los elementos decorativos, que no se contentan con rematar en la vertical del muro, sino que siguen subiendo hasta el mismo centro de la bóveda, ciñéndose a ella como una hiedra de oro, con las flores y ramos de frutos dorados que brotan de una artística cesta que corona el retablo. Además de la bella escultura barroca de la Virgen, que se cobija bajo un. roble frondoso, se sitúan en el retablo las imágenes de Santa Ana y San Joaquín, San José y San Francisco Javier.

En el centro de la capilla se encuentra una hermosa pila bautismal de mármol labrado en un estilo gótico-mudéjar, de formal octogonal y con una inscripción que nos recuerda la fecha de su construcción en 1309.

Monasterio de Santa Clara

Fue este convento una fundación para monjas clarisas, que se levantó a cargo del primer Señor de Feria el año 1428, dedicándolo a enterramiento de la familia y cobijo religioso para dos hijas suyas con vocación monástica.

Por un atrio renacentista se entra a su recoleta iglesia, que está. dotada en su presbiterio de una primitiva cúpula, que suele ser frecuente en las iglesias mudéjares del siglo XIV y XV. El altar mayor es barroco del siglo XVI.L y en el entorno del interior del templo se hallan otros cuatro retablos montados y dorados en 1775 por los artistas José Reniz Osorio y Felipe Duran Zapata.

El altar mayor se corona con la imagen de Nuestra Señora del Valle, una bella escultura en fino mármol de alabastro, escuetamente pintada y dorada, y con los adornos añadidos de un cetro y una corona, que en su origen parece corresponder con la imaginería gótica de los siglos XIII y XIV

Sobre uno de los muros del templo se han adosado las estatuas yacentes de un magnífico monumento funerario en mármol, representando a los primeros condes, don Lorenzo Suárez de Figueroa y doña Maria Manuel. La del conde luce una cota de malla labrada con gran perfección de tallado, a la que se le une una armadura completa. Por otros lugares del templo se encuentran colocados unos leones y escudos de artístico mármol que primitivamente formaban parte del, mausoleo destruido.

Junto al presbiterio se encuentra otra estatua sepulcral yacente, representando a otro de los hijos de los fundadores, conocido con el nombre de don García Lasso de la Vega. Los historiadores del Medievo han relatado la vida y muerte de este noble, que falleció a consecuencia de una flecha musulmana envenenada que se le clavó en la garganta, durante el asedio de la plaza granadina de Baza en el año l456. El guerrero viste armadura completa, birrete en la cabeza y un lebrel sirve de escabel a sus pies, como símbolo de su fidelidad al rey.

Una inscripción latina sobre la estatua reza así: «Aquí yace García, Laso de apellido, noble caballero y de ilustres padres nacido, terror de los moros y defensor de la patria. Murió ante su rey herido por una flecha que se le clavó en su garganta. La muerte nada respeta, pero él vive con perpetua fama».

Otros notables edificios religiosos

La Iglesia de Santa Marina forma un mismo cuerpo con las edificaciones del Plalacio Alcázar por medio de una amplia galería de granito y ladrillo y fue una fundación hecha en 1601 por una noble inglesa, llamada doña Margarita de Harríngton, prima de la duquesa de Feria, también inglesa, llamada doña Juana Dormer, cuyos restos reposan  en   la cripta del mismo templo. En sus comienzos estuvo habitado por monjas franciscanas hasta los tiempos de la Desamortización de Mendiazabal.

El edificio está trazado en forma de cruz latina con cúpula,a central y en un buen estilo renacentista. Lo más interesante de este, lugar es la estatua orante de la fundadora, doña Margarita, situada en un muro lateral junto al presbiterio, sobre una inscripción conmemorativa que relata la noble procedencia inglesa de la familia de la misma.

Este templo ha sido restaurado recientemente y convertido en auditórium y centro cultural, después de haber sido adquirido, por la entidad Caja de Badajoz, al quedar sin culto litúrgico y carecer de alguna comunidad de personal religioso que lo regentase.

El Convento de Santa Catalina es un Monasterio de religiosas dominicas fundado a principios del siglo XVI y posee un interesante artesonado de madera de estilo mudéjar con cúpula octogonal, propio de este tipo de cubiertas de muchas iglesias de la región, construidas en los siglos XIV y XV.

La hermosa y monumental iglesia conocida hoy como del Rosario, primitivamente se llamó el Monasterio de la Encarnación y Mina y fue una fundación de dos damas, doña Inés de Paula y la Condesa de Medellín, llamada María Manuel Suárez de Figueroa, para que fuese habitado por padres de la Orden Dominicana. El templo está formado por tres naves paralelas sustentadas por dos enormes columnas de granito y sus bóvedas están trazadas con una disposición muy original de cruceria, a base de cuadrados y de rombos. En este templo se venera una notable imagen de Cristo Crucificado, con la advocación del Rosario, que data del siglo XVI y en torno a la cual se ha centrado la devoción, religiosa de la población de Zafra.

La Iglesia de San José, junto a la Colegiata de la Candelaria es el lugar donde estuvo situada la vieja sinagoga judía de la población. Fue restaurada en el siglo XVII por los gremios laborales para establecer en ella el culto a sus imágenes. Es notable su retablo barroco y algunas pinturas interesantes.